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Una nota sobre el modelo de telaraña y los mercados a futuro

Autordc.contributor.authorSchiff, Maurice W. 
Fecha ingresodc.date.accessioned2017-09-13T18:54:06Z
Fecha disponibledc.date.available2017-09-13T18:54:06Z
Fecha de publicacióndc.date.issued1982
Cita de ítemdc.identifier.citationEstudios de economía, Vol. 9, Nº 1, pp. 137 - 144 , 1982es_ES
Identificadordc.identifier.issn0304-2758
Identificadordc.identifier.urihttp://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145027
Resumendc.description.abstractGeneralmente se acepta que los mercados que funcionan con expectativas del tipo “telaraña” son ineficientes y que agentes con expectativas correctas podrían explotar esta ineficiencia ya sea a través de convertirse en productores del bien en cuestión o vendiendo las predicciones propias que serían más acertadas que la del tipo “telaraña”. Esta nota presenta un tercer método para explotar las oportunidades de arbitraje que resulta superior a los otros dos. Este método se refiere a la compra y venta de contratos a futuro. Se demuestra que en ausencia de costos de transacciones el mercado a futuro, la solución competitiva conduce a estabilidad de precios. Finalmente, se evalúa el beneficio social de los mercados a futuro y de la capacidad de realizar predicciones más eficientes. Generalmente se acepta que los mercados que funcionan con expectativas del tipo “telaraña” son ineficientes y que agentes con expectativas correctas podrían explotar esta ineficiencia ya sea a través de convertirse en productores del bien en cuestión o vendiendo las predicciones propias que serían más acertadas que la del tipo “telaraña”. Esta nota presenta un tercer método para explotar las oportunidades de arbitraje que resulta superior a los otros dos. Este método se refiere a la compra y venta de contratos a futuro. Se demuestra que en ausencia de costos de transacciones el mercado a futuro, la solución competitiva conduce a estabilidad de precios. Finalmente, se evalúa el beneficio social de los mercados a futuro y de la capacidad de realizar predicciones más eficientes.es_ES
Idiomadc.language.isoeses_ES
Publicadordc.publisherUniversidad de Chile. Facultad de Economía y Negocioses_ES
Tipo de licenciadc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
Link a Licenciadc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
Fuentedc.sourceEstudios de economíaes_ES
Títulodc.titleUna nota sobre el modelo de telaraña y los mercados a futuroes_ES
Tipo de documentodc.typeArtículo de revistaes_ES
Catalogadoruchile.catalogadorrcaes_ES
Indizaciónuchile.indexArtículo de publicación ISIes_ES


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