Elaboración de una estrategia para optimizar políticas corporativas de riesgo en una institución financiera

Abstract

El siguiente trabajo de tesis tiene por objetivo principal el formular una estrategia para optimizar las políticas de riesgo en una institución financiera. Para esto se revisó un trabajo práctico en el cual se espera bajar en un 0,15% la tasa de riesgo de la banca empresas (clientes con ventas entre UF90.000 y UF350.000), lo cual supondría ahorros de provisiones del orden de MM$2.200 en un plazo de 3 a 4 años. La solución planteada lo lograría, y se efectuaría a través de implementar metodología Agile en la creación de políticas, hacer mediciones continuas de los clientes dependiendo de su sector económico, mejorar el monitoreo con Dashboards de indicadores importantes, modelos de alertas tempranas, además de mejorar la gestión del cambio. Este último punto en especial es muy relevante bajo lo levantado en el proceso actual. La recomendación es usar las prácticas planteadas en este informe sin descuidar nunca este factor. El 0,15% de mejora en la tasa de riesgo es una medición esperada bajo trabajos realizados anteriormente, además de especulaciones con las tareas a integrar Una política de riesgo se entiende como el marco regulatorio por el cual un cliente puede hacer una solicitud de productos a un banco. Puede diferenciar con qué clientes operar y en que instancias hacer excepciones, pidiendo más requisitos (garantías, distintos plazos, menores montos, etc.) y levantando la decisión en comités con cargos más importantes. Revisando procesos actuales entre literatura, entrevistas y observando su desarrollo in situ, se pueden notar falencias tanto en la creación como en el monitoreo de la evaluación. Entre ellas está usar variables que no tienen una forma estándar de cálculo, creación de políticas que no involucran a todas las áreas acordes, muy poca parametría y una falta de políticas en sectores en los cuales se quiere crecer. La banca elegida para estudiar no ha sido motivo de priorización dado que, aunque sean el 38% de clientes en Wholesale, su deuda total no supera el 12%. Las políticas son muy costosas de hacer en tiempo y esfuerzo, por lo que en variadas ocasiones no se tiene el capacity de revisar las solicitadas por directorio, y a la vez calibrar las que tienen mucho tiempo sin modificarse. Esta es una preocupación para los equipos comerciales, dado que ellos notan como crece el dinamismo del mercado. Una metodología agile, la mejora en la gestión del cambio y la automatización del monitoreo son tres iniciativas que mejoran los tiempos y teóricamente deberían mejorar los resultados. A pesar de los costos nuevos, el proyecto tuvo un VAN de MM$344 con una TIR de un 45% (usando una tasa de 16,7% calculando el WACC sacando CAPM). En adición, este VAN no contempla otros beneficios como el tiempo ahorrado para hacer otras tareas. Se espera implementar esto en la institución financiera que se trabaja actualmente, pensando en reforzar la cultura de mejora continua.