Evaluación del comportamiento de los clientes de un banco dado los shocks económicos de la pandemia en Chile

Abstract

Durante los últimos tres años Chile ha vivido una importante recesión económica que surge tras la crisis social y que se agrava con la llegada de la pandemia al país. Como medida para frenar la baja liquidez y la contracción del mercado el gobierno impulsa una serie de medidas orientadas a inyectar recursos a los sectores más vulnerables del país, es decir a la clase media y baja. Adicionalmente, el Congreso impulsa el retiro de fondos desde el sistema de las administradoras de fondos de pensiones (AFPs). Estas medidas impactaron en el mercado bancario. Aumentó la capacidad de pago de los usuarios y se redujo el nivel de riesgo ya que contaban con dinero para cancelar sus deudas, sin embargo, dicho comportamiento en muchos casos no se llevó a cabo. Hubo una proporción de personas a las que se denominarán Can´t pay, que si cancelaron sus deudas y que previo a la inyección de recursos no poseían dinero para hacerlo. Mientras que hubo otras, las Won t pay que, bajo las mismas condiciones, decidieron no pagar los compromisos bancarios adquiridos, aún contando con el dinero. Este trabajo busca establecer relaciones e identificar las variables que permitan predecir y/o explicar el comportamiento y las diferencias existentes entre clientes Can't pay, y los Won't pay. Con este propósito se empleó como metodología la minería de datos, junto con herramientas de análisis que permitan comprender el incumplimiento de los clientes a través de diversas variables. Como resultado obtenido a partir del modelo final del puntaje de comportamiento que este estudio presenta, se determinó la existencia de 14 variables que tienen incidencia en que un cliente pertenezca al segmento Can t pay y/o al Won t pay. Entre los más importante destacan la antigüedad, edad y sexo del cliente.