Evaluación del riesgo reputacional en el negocio bancario

Abstract

En el mundo del negocio bancario el riesgo reputacional se refiere a cualquier tipo de amenaza o peligro que pueda afectar negativamente la reputación de la empresa. El riesgo reputacional es particularmente difícil de estudiar, puesto que su estudio usualmente involucra data altamente subjetiva y difícil de cuantificar como son las opiniones. La Comisión del Mercado Financiero (CMF) está en proceso de implementar los estándares de Basilea III en Chile, lo que incluye la posible introducción de requisitos de capital adicionales bajo el Pilar II. En este marco, se requiere que los bancos regulados desarrollen metodologías para evaluar riesgos materiales, incluyendo el riesgo reputacional. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una metodología pública en Chile para calcular el riesgo reputacional en el ámbito bancario. La presente memoria, en este contexto, tuvo por objetivo evaluar riesgo reputacional en el negocio bancario en el contexto nacional a través del desarrollo e implementación de dos metodologías alternativas que buscaron medir riesgo reputacional para instituciones bancarias en el contexto local y estimar requerimiento de capital directo. Estas metodologías nombradas como Método T y Método R se enfocaron en analizar el riesgo reputacional a través de fuentes como Twitter y la página web Reclamos.cl, respectivamente. Estos métodos establecieron una conexión entre el riesgo reputacional y el sector bancario al elaborar índices de reputación que se contrastaron con las variables financieras de Ganancia, ROA y ROE. Los resultados obtenidos de la investigación sugieren la viabilidad de calcular el riesgo reputacional en el sector bancario chileno mediante el Método T, aunque no mediante el Método R. El Método T logró evidenciar correlación para entre los índices diseñados y las variables de ROA y ROE, pudiendo calcularse exitosamente requisitos de capital. Estos valores fueron coherentes con los capitales regulatorios T1 y T2 exigidos por la LGB (Ley General de Bancos), estimando requerimiento de capital desde 0,11% APR hasta 1,68% APR a lo largo de 8 bancos utilizados como muestra. Para trabajos futuros se plantea volver a efectuar el procedimiento del Método T pero mejorándose la calidad de la data. Se propone aumentar el número de variables financieras asociadas a desempeño bancario utilizadas en el Método T y desarrollar nuevos Métodos alternativos que utilicen fuentes de información alternativa (por ejemplo, noticias o redes sociales diferentes a Twitter).