Browsing by Author "Valenzuela Bravo, Marcela"

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    • Brecha de género de la inclusión financiera de Chile y Latinoamérica 
      Echeverría Contreras, Madeleine Catarina (Universidad de Chile, 2016)
      La inclusión financiera y la discriminación de género en ella, son temas relevantes hoy en día, dado que directamente afectan la situación económica y la vulnerabilidad de miles hogares. Sin embargo, la falta de estudios ...
    • ¿Cómo la incertidumbre podría afectar la probabilidad de futuras recesiones? 
      Cuadra Hernández, Benjamín Eduardo (Universidad de Chile, 2016)
      El presente trabajo muestra el estudio empírico realizado como complemento de la investigación de la Profesora Marcela Valenzuela sobre el efecto que la incertidumbre en el mercado financiero puede tener sobre la probabilidad ...
    • Dynamic equilibrium in multiple markets 
      Riarte Campillay, Ítalo Tomás (Universidad de Chile, 2016)
      Se presenta un modelo dinámico de múltiples mercados financieros, organizados como limit order markets, en el cual agentes endógenamente toman decisiones óptimas para maximizar el valor esperado de sus ganacias. Los ...
    • Efecto de las noticias en el mercado financiero 
      Mayer Abett de la Torre, Matías Ignacio (Universidad de Chile, 2020)
      Desde el inicio de los mercados financieros, una de los principales desafíos ha sido predecir o estimar cual será el comportamiento de los inversionistas frente a la toma de decisiones. El supuesto formulado es que las ...
    • Efectos de la integración políticas en indicadores macroeconómicos 
      Benítez Gárate, Natalia Alejandra (Universidad de Chile, 2020)
      El presente trabajo de tesis tiene por objetivo investigar el efecto de la integración política en variables económicas y financieras construyendo un índice para 197 países entre los años 1816 y 2012. En la literatura ...
    • Estimación de probabilidades de incumplimiento utilizando información de mercado 
      Camara Inostroza, Manuel (Universidad de Chile, 2014)
      El problema de la estimación de probabilidades de incumplimiento es crucial para una adecuada administración del riesgo financiero en las empresas. En efecto con una buena estimación de dicha probabilidad es posible evaluar ...
    • Medidas implícitas por opciones en el corte transversal de los retornos esperados de acciones 
      Martínez Peña y Lillo, Andrés (Universidad de Chile, 2015)
      Se sabe que la volatilidad de retornos y del mercado varían en el tiempo donde sus fluctuaciones reflejan cambios en las expectativas de las oportunidades de inversión. Así, según I-CAPM de Merton (1973), medidas que ...
    • Planificación óptima de generación eléctrica considerando políticas de energías renovables 
      Flores Haardt, Andrés Orlando (Universidad de Chile, 2015)
      Los sistemas de electricidad en el mundo se enfrentan a retos de proporciones sin precedentes. En respuesta a la crisis del cambio climático, los gobiernos de algunos países desarrollados ya están comprometidos con invertir ...
    • Relación entre volatilidad de variables macroeconómicas y crisis financieras 
      Moya Rojas, Juan Ignacio (Universidad de Chile, 2016)
      Las crisis financieras son eventos que se han registrado con una mayor frecuencia durante los últimos 30 años. Estos sucesos, pueden llegar a provocar grandes impactos en la actividad económica y en el sistema financiero, ...
    • Riesgo sistémico en el sector financiero, análisis mediante regresiones de series de tiempo y de corte transversal 
      Dabovich Kliwadenko, Thomas (Universidad de Chile, 2015)
      El presente trabajo de título analiza el uso de factores de riesgo sistémico como herramientas tanto para inversionistas como reguladores. El objetivo principal de este trabajo es determinar si es posible extraer información ...
    • Speculation and hedging in art markets 
      Valdenegro Cabrera, Víctor Eduardo (Universidad de Chile, 2018)
      Alternative Investments are considered a possible option for investors willing to diversify their portfolios. They refer collectively to the many asset classes falling outside the traditional definition of stocks and ...
    • Unexpected losses, gender and alternative finance 
      Valdés Echegaray, Matías Ignacio (Universidad de Chile, 2020)
      Access to capital can be critical for firm growth (Banerjee and Duflo, 2008; De Mel et al., 2008), especially for small firms (Beck et al., 2005) and women. Also, women-owned firms are less likely to use external financing ...
    • Valoración de activos financieros vía análisis de noticias 
      Shahwan Causa, Shady (Universidad de Chile, 2019)
      Una de las grandes interrogantes asociadas a las finanzas es como los inversionistas toman decisiones. Es de esperar que los inversionistas tomen decisiones financieras en base a información. De esto nace una rama de las ...