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Professor Advisordc.contributor.advisorOchoa Delorenzi, Sergio 
Authordc.contributor.authorMillán Zamora, Claudio Eduardo 
Staff editordc.contributor.editorFacultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Staff editordc.contributor.editorDepartamento de Ciencias de la Computación
Staff editordc.contributor.editorDepartamento de Ingeniería Industrial
Associate professordc.contributor.otherValenzuela Aros, Patricio
Associate professordc.contributor.otherGonzález Jure, Pablo
Admission datedc.date.accessioned2015-11-18T17:52:22Z
Available datedc.date.available2015-11-18T17:52:22Z
Publication datedc.date.issued2015
Identifierdc.identifier.urihttps://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135138
General notedc.descriptionIngeniero Civil en Computación
General notedc.descriptionIngeniero Civil Industrial
Abstractdc.description.abstractDesde la crisis financiera del 2008, la administración del riesgo financiero adquiere una vital importancia para todos los administradores de inversiones a nivel global; entre los cuales se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) de Chile, entidades encargadas de gestionar las inversiones con los ahorros de los trabajadores. A través de este trabajo se explica qué es un sistema de pensiones, y cuáles son las características del sistema de capitalización individual usado en Chile. En este escenario las AFP's juegan un rol primordial, al igual que el regulador de éstas; la Superintendencia de Pensiones (SP), la cual, luego de la adopción de la supervisión basada en riesgos, destaca la importancia del monitoreo a través de métricas, para la gestión del riesgo financiero de los fondos de pensiones por parte de las AFP's. También se revisan cuáles son las métricas de riesgo de mercado usadas en la industria. Para este riesgo en particular existen muchos tipos de indicadores que buscan cuantificarlo. En este trabajo se implementaron variantes del tracking error como del beta. Este último solo para el horizonte ex-post (pasado) y el primero tanto para un horizonte pasado como futuro (ex-ante). Por la relevancia de la medición de los riesgos financieros, es necesario que estas métricas estén disponibles de manera oportuna y confiable. Por ello, el principal objetivo de esta Memoria es el desarrollo de una aplicación Web. Que permite registrar y concentrar todos los datos, así como la lógica del negocio necesaria para el cálculo de las métricas de apoyo al proceso de toma de decisiones en la gestión de inversiones. Ahora bien, considerando que muchas de estas métricas son relativas, el sistema desarrollado busca dar apoyo en la inferencia de posiciones de los competidores. Transformándose en una herramienta para agilizar la gestión y coordinación de los analistas de inversiones. Como resultado de este trabajo, se destacan algunos importantes beneficios para el usuario, tales como un significativo ahorro de tiempo en el procesamiento de las métricas de riesgos ya existentes, la incorporación de nuevas métricas y el ahorro de tiempo en la recopilación de datos. Todo con el propósito de mejorar el proceso de toma de decisiones de inversiones. Otros elementos a destacar son: la valoración de la aplicación de tecnologías de la información en el ambiente de inversiones y el uso de una metodología de desarrollo de aplicaciones que ha permitido alcanzar y exceder los objetivos propuestos. Por último, es necesario destacar que la aplicación desarrollada aún posee potencial de evolución, ya sea a través de la incorporación y/o modificación de interfaces, métricas de riesgos, supuestos y consideraciones, opción que permitirá la generación de nuevas versiones de esta aplicación.en_US
Lenguagedc.language.isoesen_US
Publisherdc.publisherUniversidad de Chileen_US
Type of licensedc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile*
Link to Licensedc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
Keywordsdc.subjectTecnología de la informaciónen_US
Keywordsdc.subjectSoftware de aplicación - Desarrolloen_US
Keywordsdc.subjectPensiones - Chileen_US
Keywordsdc.subjectRiesgo financieroen_US
Títulodc.titleSistema informático para la gestión del riesgo financiero para los fondos de pensionesen_US
Document typedc.typeTesis


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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile
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