Desastres naturales y crecimiento : modelos BVAR y panel Var bayesianos aplicados al estudio de los efectos sobre economías

Abstract

El estudio en torno a los desastres naturales (DN), adquiere un mayor ´enfasis econ´omico en sus an´alisis a partir de las d´ecada de los setenta. Esto se explica en parte, debido a que se aprecia un incremento en n´umero, variedad e intensidad generando efectos directos e indirectos sobre los sistemas socioecon´omicos. Junto con lo anterior, la situaci´on en torno al cambio clim´atico, ha hecho m´as apremiante la comprensi´on y construcci´on de respuestas por parte de las econom´ıas que permitan acciones de mitigaci´on y reducci´on de la vulnerabilidad frente a estos. A nivel te´orico en esta materia, ha existido un desarrollo en cuanto a la construcci´on de modelos para explicar los efectos de corto plazo, y en menor medida los efectos de largo plazo, los cuales versan sobre trayectorias de variables claves de los sistemas econ´omicos. En particular, para el caso del largo plazo, este acervo te´orico dista de ser un corpus homog´eneo, por el contrario proporciona un conjunto amplio de enfoques te´oricos y emp´ıricos, generando una gama de respuesta de los sistemas econ´omicos, tanto de efectos directos e indirectos, as´ı como tambi´en, de los mecanismos que interact´uan una vez que los desastres naturales han ocurrido. Considerando el contexto anterior, este trabajo profundiza en el estudio de los efectos indirectos sobre el sistema econ´omico una vez ocurrido el desastre. La pregunta de investigaci´on se refiere a ¿cu´ales son los efectos de los desastres naturales sobre el crecimiento de largo plazo en las econom´ıas?,y ¿c´omo cambian dichos efectos cuando se estudian diferentes tipos de desastres?. De este modo, tambi´en se analiza los factores que pueden afectar dichas trayectorias de las funciones impulso respuesta sobre aquellas variables claves del sistema en el largo plazo. En particular, sobre la tasa de crecimiento per c´apita del producto y del capital Metodol´ogicamente el problema de investigaci´on se aborda a trav´es del estudio de sistemas estoc´asticos. Para lo cual, se estima un modelo de vectores autoregresivo bayesiano (BVAR), y un modelo panel de vectores autoregresivo bayesiano (PVBAR) a partir de lo cual se estudian y caracterizan los shocks y sus efectos sobre el sistema frente a la ocurrencia de desastres.