Exchange Rate Exposure and Optimal Hedging Strategies when Interest Rates are Stochastic: a Simulation-Based Approach

Author	dc.contributor.author	Castillo R., Augusto	es_CL
Admission date	dc.date.accessioned	2007-05-09T18:32:36Z
Available date	dc.date.available	2007-05-09T18:32:36Z
Publication date	dc.date.issued	2004-09-08	es_CL
Identifier	dc.identifier.uri	https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127073
General note	dc.description	Este Documento es producto del trabajo de Académicos del Departamento de Administración	es_CL
Abstract	dc.description.abstract	En este paper se analiza el problema enfrentado por un inversionista que espera recibir un flujo de dinero en moneda estranjera.	es_CL
Lenguage	dc.language.iso	en	es_CL
dc.relation.ispartof	dc.relation.ispartof	Revista Estudios de Administración	es_CL
Keywords	dc.subject	Finanzas	es_CL
Area Temática	dc.subject.other	TIPO DE CAMBIO	es_CL
Título	dc.title	Exchange Rate Exposure and Optimal Hedging Strategies when Interest Rates are Stochastic: a Simulation-Based Approach	es_CL
Document type	dc.type	Artículo de revista