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Authordc.contributor.authorRomero Meza, Rafael 
Admission datedc.date.accessioned2008-01-09T18:06:29Z
Available datedc.date.available2008-01-09T18:06:29Z
Publication datedc.date.issued2005
Cita de ítemdc.identifier.citationRevista Economía y Administraciónen
Identifierdc.identifier.urihttps://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127411
Abstractdc.description.abstractLa necesidad de mejorar el control del riesgo financiero ha conducido al desarrollo de una medida uniforme de riesgo llamada Value-at-Risk (VaR). El sector privado, reguladores y bancos centrales han adoptado una posición activa en pro de la implementación de esta medida.en
Lenguagedc.language.isoesen
Publisherdc.publisherDirector Comite Editorial: Sergio Olavarrietaen
Seriedc.relation.ispartofseriesVolumen Marzo/Abrilen
Keywordsdc.subjectFinanzasen
Títulodc.titleMedidas de Riesgo Financieroen
Document typedc.typeArtículo de revista


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