| Author | dc.contributor.author | Kristjanpoller, Werner | |
| Author | dc.contributor.author | Muñoz, Roberto E. | es_CL |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2013-08-13T15:12:14Z | |
| Available date | dc.date.available | 2013-08-13T15:12:14Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2012-06 | |
| Cita de ítem | dc.identifier.citation | Estudios de Economía, Vol. 39, No. 1, Junio 2012, pp. 5-26 | en_US |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128455 | |
| General note | dc.description | Artículo de publicación ISI | |
| Abstract | dc.description.abstract | En este artículo estudiamos la presencia de anomalías de calendario en los
principales mercados accionarios latinoamericanos en el período comprendido
entre 1993 y 2007. La literatura ha mostrado que la detección de tales efectos
puede depender de los supuestos de distribución de errores en el análisis econométrico
(Baker et al., 2008) y que la existencia misma de ellos podría deberse
a un problema de data snooping (Sullivan et al., 2001). En respuesta a estos
problemas, Cho et al. (2007) introdujeron un test no-paramétrico robusto, el que
fue adoptado en este artículo. Los resultados muestran que las anomalías de
calendario: Efectos Lunes y Fin de Semana están presentes en las principales
bolsas latinoamericanas y son estadísticamente significativas. | en_US |
| Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios | en_US |
| Keywords | dc.subject | Efecto Día de Semana | en_US |
| Título | dc.title | Análisis del Efecto Día de Semana en los principales mercados accionarios latinoamericanos: una aproximación mediante el criterio de Dominancia Estocástica | en_US |
| Title in another language | dc.title.alternative | Analysis of Day of the Week Effect in the main Latin-American stock markets: an approximation through the Stochastic Dominance Criterion | en_US |
| Document type | dc.type | Artículo de revista | |
