Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile

Author	dc.contributor.author	Gregoire Cerda, Jorge
Admission date	dc.date.accessioned	2013-11-07T18:29:31Z
Available date	dc.date.available	2013-11-07T18:29:31Z
Publication date	dc.date.issued	1984
Cita de ítem	dc.identifier.citation	Estudios de Economía, No. 22 Primer Semestre 1984 Págs 1 – 20	en_US
Identifier	dc.identifier.issn	0304-2758
Identifier	dc.identifier.uri	https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128552
Abstract	dc.description.abstract	Este trabajo estudia la distribución empírica de los retornos accionarios en el mercado chileno. Los resultados indican que los retornos (mensuales) se comportan como si fuesen generados por una distribución estable Pareto-Levy, con exponente característico a probablemente 1,4 – 1,5. Esta conclusión parece interesante para aplicaciones de modelos financieros modernos.	en_US
Lenguage	dc.language.iso	es	en_US
Publisher	dc.publisher	Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios	en_US
Título	dc.title	Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile	en_US
Document type	dc.type	Artículo de revista