Desarrollo de modelo de probabilidad de incumplimiento para la cartera de consumo del Banco BCI

Abstract

El objetivo general de esta memoria fue proponer un modelo de probabilidad de incumplimiento para la cartera de consumo del banco, el cual posea una mayor capacidad predictiva que el modelo actual, a través de la incorporación de variables no tradicionales. En primer lugar, se realizó la reconstrucción del modelo actual que el banco posee para contar con la situación base y poder comparar con los resultados del nuevo modelo que se propone. Al finalizar esta etapa, no se llegó a un modelo idéntico al del banco. Sin embargo, la réplica es bastante similar en el desempeño, medido en KS, con un valor de 65.83%, con una diferencia de -0,03% al resultado del banco. La segunda etapa fue, construir las variables no tradicionales que se incluirían a las propuestas de modelos. Para ello, lo que se realizó fue la interacción de productos, para capturar el efecto no lineal. Para ello se multiplicó variables como: deuda consumo con deuda hipotecaria, monto en acciones con monto en fondos mutuos, edad con deuda, entre otros. De este proceso se crearon 182 nuevas variables. Luego, se realiza 3 propuestas de modelos: incluir nuevas variables a segmentación actual del banco, generar segmentos nuevos de la actual segmentación del banco y una segmentación completamente nueva. Posteriormente, se comparó las 3 propuestas de modelo con la réplica del modelo que se construyó. Esto se realizó mediante el estadístico KS, ROC y estimación de las provisiones. Donde una de las propuestas obtuvo mejor desempeño que la réplica, con un KS de 66,38%. Para finalizar, se concluye que la segmentación actual del banco es la óptima y que la incorporación de variables no tradicionales tuvo un efecto positivo en el desempeño del modelo que se propone.