Implementación de subastas para asignación de servicios complementarios y oportunidades de Colbún S.A. en el nuevo mercado de corto plazo

Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del nuevo sistema de asignación de Servicios Complementarios (SSCC), el cual considerará subastas de corto plazo en aquellas prestaciones que cumplan con condiciones de competencia a partir del año 2020. Dado el cambio en el paradigma de operación anterior, se hace necesario para la empresa Colbún S.A. definir estrategias de oferta que maximicen sus utilidades. En el contexto anterior, la presente memoria de título tiene por objetivo definir la estrategia de corto plazo con la cual Colbún S.A. maximizaría sus ingresos provenientes del mercado spot bajo el nuevo esquema. En primer lugar, se procede a buscar información relativa al mercado de SSCC vigentes en otros países, con el fin de facilitar la comprensión sobre los mercados energéticos con provisiones a corto plazo. Posteriormente, se levanta información del informe de SSCC anterior a 2020, para continuar con la comparación respecto a su sucesor. Una vez establecido el escenario del mercado en 2020, se define la información necesaria para generar directrices de participación. De la literatura existente sobre sobre mercados energéticos de corto plazo, se definen estrategias de participación y formas de realizar los pronósticos necesarios. En particular, se verifica que lo más apropiado es usar teoría de juegos, en conjunto con un método iterativo que permita anticipar el equilibrio de mercado. De esta forma, se revisa la información sobre el planteamiento matemático de la programación diaria (corto plazo), para finalmente usar métodos matemáticos que analicen los resultados de la programación y como se deben definir las ofertas que maximicen los ingresos. Una vez definida la estrategia, se implementa en un modelo reducido, para ilustrar de manera sencilla como se comporta un mercado competitivo de subastas de SSCC. Posteriormente, se aplica en la programación diaria de una determinada una semana, utilizando dos modelos diferentes de comportamiento de los agentes. Una vez que se tienen los resultados, se estudia el comportamiento del mercado, con principal foco en el estudio de la adjudicación de los SSCC. Finalmente, se realiza una conclusión sobre el método realizado, destacando la utilidad del método desarrollado para realizar pronósticos en el mercado de SSCC. Adicionalmente, se verifica que, en las simulaciones realizadas, la empresa Colbún S.A. posee un nicho relevante en la provisión de reservas adjudicadas en subastas. Por último, se proponen trabajos futuros en base a la información que sea recopilada a medida que se realicen subastas durante el año 2020.