Sistema de valorización de instrumentos derivados para una Fintech

Abstract

LVA Índices es una empresa del ámbito financiero que entrega información y valorización de instrumentos financieros. Entre ellos se encuentran toda la renta fija chilena y la valorización de instrumentos derivados. A través de los años LVA ha creado variantes de sus servicios de valorización de derivados, de manera ad hoc para sus clientes. Por lo tanto, en este momento existen servicios que buscan realizar las mismas valorizaciones, pero que utilizan metodologías diferentes. Esto produce que el mismo instrumento sea valorizado con un resultado (levemente) distinto, dependiendo de la implementación del servicio para cada cliente que lo contrata. Con esto surge la oportunidad de crear un sistema valorizador de derivados que sea único dentro de la empresa, a tal modo de utilizar este sistema como base para todas las valorizaciones entregadas por LVA, independientemente del cliente que lo solicita. Esto permitiría además mantener un mejor control de la evolución de los distintos valorizadores a lo largo del tiempo. Para alcanzar ese objetivo se diseñó e implementó una API Django Rest que cuenta con una única metodología de valorización de derivados. La API es capaz de gestionar el uso de la información requerida para su funcionamiento, y sirve como interfaz para acceder a dicha información. Debido a que LVA realizó una migración de sus servidores físicos al uso de servicios de Amazon Web Services, la nueva solución fue montada en la red de Amazon contratada por la empresa. Esto permitió modificar los servicios entregados por LVA a sus clientes, los cuales en vez de realizar el cálculo on-demand, consulta directamente a la API y así todos los servicios entregan resultados correctos y consistentes. La evaluación de la solución se centró principalmente en la comparación de la performance del proceso de valorización y en la correctitud del valor entregado como resultado. Para la comparación de performance se evaluó el tiempo que demora la nueva aplicación en entregar valorizaciones, contra la versión más rápida de los servicios que ya posee LVA. Para comprobar la correctitud de los valores entregados por el nuevo sistema, se hizo una comparación de estos contra los valores valores entregados por Bloomberg, que es una fuente de referencia global. Respecto a su utilidad, la aplicación fue evaluada de manera positiva por los miembros del equipo de valorización de LVA Índices, resaltando la velocidad de las valorizaciones, la facilidad de la implementación a la hora de realizar cambios metodológicos, y el uso de servicios AWS que aseguran disponibilidad de la aplicación. Por lo tanto, este trabajo cumple con los objetivos inicialmente planteados en la memoria.