Diseño de modelo de pricing en reestructuraciones de deuda de tarjeta de crédito

Abstract

En el dinámico y competitivo entorno bancario chileno, el banco se ha distinguido por su notable trayectoria de crecimiento, sustentada principalmente en el éxito de su tarjeta de crédito. En este contexto, la institución ha identificado como prioritaria la necesidad de perfeccionar sus procesos de reestructuración de deudas, con el propósito de proporcionar soluciones más eficientes y adaptadas a las necesidades de su base de clientes. La concepción de este proyecto responde a la necesidad de superar las deficiencias del sistema vigente, caracterizado por la ausencia de una metodología analítica robusta para la determinación de ofertas óptimas. El propósito fundamental consiste en desarrollar un modelo matemático que permita establecer la combinación más favorable de descuentos en tasas de interés y plazos para cada cliente específico, buscando maximizar la rentabilidad del banco mientras se satisfacen efectivamente las necesidades financieras de los usuarios. Para la consecución de este objetivo, se implementó una metodología dual que integra un análisis de las dinámicas actuales del producto con un experimento controlado realizado sobre una muestra estadísticamente representativa de clientes. Esta aproximación metodológica permitió cuantificar con precisión la elasticidad de la demanda frente a diferentes configuraciones de ofertas y establecer correlaciones sólidas entre estas y su probabilidad de aceptación por parte de los clientes. El modelo resultante integra dos componentes esenciales: por un lado, la probabilidad de aceptación de la oferta por parte del cliente, determinada mediante el análisis de datos experimentales, y por otro, la rentabilidad específica asociada a cada propuesta, fundamentada en un análisis del producto. La optimización matemática de estos factores permite identificar la oferta más conveniente para cada perfil de cliente. Los hallazgos del estudio han permitido identificar diversos perfiles de clientes en función de su respuesta a las reestructuraciones, abarcando desde segmentos con alta sensibilidad a los descuentos hasta grupos cuya disposición muestra una relativa invariabilidad, permitiendo caracterizar estos segmentos según sus atributos sociodemográficos y perfil de endeudamiento. La identificación y caracterización de estos segmentos diferenciados proporciona al banco las herramientas necesarias para optimizar sus campañas mediante ofertas altamente personalizadas, estableciendo además una metodología potencialmente aplicable a otros productos de su portafolio financiero. El enfoque desarrollado, que integra análisis experimental con modelamiento predictivo avanzado, constituye un marco metodológico robusto para la determinación de ofertas que logra un equilibrio óptimo entre captación de clientes, gestión efectiva del riesgo y maximización de la rentabilidad.