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    • Administrar el riesgo del precio del petróleo en el transporte de carga 

      Romero Meza, Rafael (2006-01-18)
      Administrar el riesgo del precio del petróleo en el transporte de carga, por Rafael Romero - Doctor en Finanzas (Boston University), profesor Escuela de Postgrado Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En noviembre ...
    • Definiendo un Programa de Administración de Riesgos Financieros 

      Romero Meza, Rafael (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2004)
      Este artículo inicia una serie de trabajos cuyo propósito es presentar los últimos avances en materia de administración de riesgos financieros y sus lecciones para empresas insertas en economías emergentes como la chilena.
    • Episodic Nonlinearity in Latin American Stock Market Indices 

      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, Melvin (2006-06-05)
      This letter applies the Hinich Portmanteau bicorrelation test jointly with the windowed testing procedure to detect nonlinear behavior in the rate of returns series for seven Latin American stock market indices. Our results ...
    • Garch Inadequacy For Modelling Exchange Rates:Empirical Evidence From Latin America 

      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, H. (2006-04-04)
    • Medidas de Riesgo Financiero 

      Romero Meza, Rafael (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2005)
      La necesidad de mejorar el control del riesgo financiero ha conducido al desarrollo de una medida uniforme de riesgo llamada Value-at-Risk (VaR). El sector privado, reguladores y bancos centrales han adoptado una ...
    • Nonlinear behaviour of emerging market bonds spreads: The Latin American case 

      Bonilla, Claudio A.; Maquieira, Carlos P.; Romero-Meza, Rafael (2008)
      In this article we check for nonlinear behaviour of the 10 most important Latin American emerging market bonds spreads. Applying the Hinich portmanteau bicorrelation test, the BDS test and the Engle LM test, we observe ...
    • Nonlinear Event Detection In The Chilean Stock Market 

      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, Melvin (2006-04-04)
    • Nonlinearities and financial contagion in Latin American stock markets 

      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Benedetti, Hugo; Serletis, Apostolos (Elsevier, 2015)
      We use the Hinich (1996) portmanteau bicorrelation test to graphically represent nonlinear events detected in Latin American stock markets. We identity the starting, the ending, the intensity, and the persistence of nonlinear ...