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Periodicidad intrasemana en índices accionarios latinoamericanos
(Universidad de Chile, 2009)
Análisis técnico Intraday para acciones del Dow Jones y Nasdaq: tramos horarios rentables.
(Universidad de Chile, 2004)
Aplicación de la teoría del caos para refutar hipótesis débil de eficiencia de mercado
(Universidad de Chile, 2006-01)
Predicción de signo semanales de las acciones de Falabella, Ripley, CENCOSUD y D&S con redes neuronales
(Universidad de Chile, 2008)
Eficiencia de la Administración de Carteras con Redes Neuronales Artificiales”
(Universidad de ChileCyberDocs, 2006)
Desarrollo de un modelo arima de predicción de signo para las acciones Philippine Long Distance Telephone Co. y Posco
(Universidad de Chile, 2006-11)
Modelo de redes neuronales para la predicción de la variación del valor de la acción de First Solar
(Universidad de Chile, 2009)
Implementación y estado de Sarbanes Oxley en las compañías chilenas.
(Universidad de ChilePrograma Cybertesis, 2005)
Determinación de óptimos para análisis técnico
(Universidad de Chile, 2003)
EVA y los retornos accionarios de empresas del IGPA
(Universidad de Chile, 2007)