ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE RIESGO DE CREDITO PARA CHILE: GASTO EN PROVISIONES

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ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE RIESGO DE CREDITO PARA CHILE: GASTO EN PROVISIONES

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Title: ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE RIESGO DE CREDITO PARA CHILE: GASTO EN PROVISIONES
Author: Faúndez Madariaga, Sebastián Carlos
Abstract: En este documento se analizan los antecedentes de los niveles de provisiones de la banca chilena. Para ello, en primer lugar se desarrolla un marco teórico sobre riesgo de crédito, el cual diferencia aquellas provisiones esperadas de las inesperadas, levantando un conjunto de hipótesis que son probadas empíricamente por Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE), para 45 bancos chilenos segregados por tipo de negocio desde 1989 hasta 2007. Los hallazgos empíricos confirman en gran manera el modelo teórico, donde el crecimiento del producto, la tasa de interés real, el nivel de préstamos sobre activo, junto con los ratios de solvencia afectan significativamente los niveles de provisiones de los bancos analizados. Este trabajo pionero y original para el caso chileno, plantea posibles líneas de investigación, tanto en lo teórico como en lo empírico
URI: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/faundez_s/html/index-frames.html
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107905
Date: 2008


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