Browsing by Author "Romero Meza, Rafael"

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    • Administrar el riesgo del precio del petróleo en el transporte de carga 
      Romero Meza, Rafael (2006-01-18)
      Administrar el riesgo del precio del petróleo en el transporte de carga, por Rafael Romero - Doctor en Finanzas (Boston University), profesor Escuela de Postgrado Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En noviembre ...
    • Definiendo un Programa de Administración de Riesgos Financieros 
      Romero Meza, Rafael (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2004)
      Este artículo inicia una serie de trabajos cuyo propósito es presentar los últimos avances en materia de administración de riesgos financieros y sus lecciones para empresas insertas en economías emergentes como la chilena.
    • Episodic Nonlinearity in Latin American Stock Market Indices 
      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, Melvin (2006-06-05)
      This letter applies the Hinich Portmanteau bicorrelation test jointly with the windowed testing procedure to detect nonlinear behavior in the rate of returns series for seven Latin American stock market indices. Our results ...
    • Garch Inadequacy For Modelling Exchange Rates:Empirical Evidence From Latin America 
      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, H. (2006-04-04)
    • Medidas de Riesgo Financiero 
      Romero Meza, Rafael (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2005)
      La necesidad de mejorar el control del riesgo financiero ha conducido al desarrollo de una medida uniforme de riesgo llamada Value-at-Risk (VaR). El sector privado, reguladores y bancos centrales han adoptado una ...
    • Nonlinear Event Detection In The Chilean Stock Market 
      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, Melvin (2006-04-04)
    • Nonlinearities and financial contagion in Latin American stock markets 
      Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Benedetti, Hugo; Serletis, Apostolos (Elsevier, 2015)
      We use the Hinich (1996) portmanteau bicorrelation test to graphically represent nonlinear events detected in Latin American stock markets. We identity the starting, the ending, the intensity, and the persistence of nonlinear ...