Exchange Rate Exposure and Optimal Hedging Strategies when Interest Rates are Stochastic: a Simulation-Based Approach

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2004-09-08
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Exchange Rate Exposure and Optimal Hedging Strategies when Interest Rates are Stochastic: a Simulation-Based Approach
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En este paper se analiza el problema enfrentado por un inversionista que espera recibir un flujo de dinero en moneda estranjera.
General note
Este Documento es producto del trabajo de Académicos del Departamento de Administración
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