Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continúo bajo previsión perfecta

Abstract

Se presenta un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje MATLAB y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.