Desarrollo de un modelo basado en agentes enfocado al comportamiento del precio para un commodity mineral

Abstract

El comportamiento del precio dentro de un mercado de minerales es una de las variables más importantes (si no la más), pues influye de manera directa en las estrategias, decisiones y acciones que cada agente económico elige, por tanto, condiciona las interacciones entre estos. Diversas técnicas de análisis han sido aplicadas a lo largo de los años para el estudio de la formación de precios en los mercados de commodities minerales: modelos GARCH, redes neuronales o algoritmos de machine-learning, son algunos ejemplos. El presente trabajo utiliza la metodología del modelamiento basado en agentes para construir un modelo de rango medio, orientado a emular el comportamiento del mercado de un commodity mineral y la formación del precio dentro de este. Proponiendo el precio dentro del mercado como un fenómeno emergente a nivel macro, que es producto de las interacciones que se dan entre los agentes económicos y las acciones individuales que estos ejecutan a partir de las decisiones que cada uno toma de manera independiente y con base en la información parcial a la que tiene acceso dentro del sistema. El modelo se corre con información de un commodity ficticio, pero generada a partir de una semilla de datos reales. La evaluación de las dinámicas presentes en el modelo se ejecuta considerando una muestra 50 simulaciones y contra 3 ejemplos de commodities minerales reales: oro, níquel, cobre, y aplicando 3 herramientas estadísticas: función de autocorrelación simple, exponente de Hurst y test de Jarque-Bera. Los resultados son satisfactorios y permiten validar el funcionamiento del modelo. Además, dejan un precedente sobre el potencial que el modelamiento basado en agentes ofrece como herramienta para el estudio de los mercados de minerales.