Browsing by Author "Parisi Fernández, Antonino"
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Parisi Fernández, Antonino (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2006)
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Gutiérrez Márquez, Marcelo (Universidad de ChileCyberDocs, 2006)Este estudio tiene por objetivo el de evaluar el desempeño de un portfolio constituido únicamente por acciones del Dow Jones y que es reconformado semanalmente según las predicciones de una red neuronal artificial ...
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Obaid, Mauricio (Universidad de Chile, 2003)En la presente tesis, se analiza el proceso inmobiliario y los principales agentes económicos que intervienen en él, donde la tasación juega un rol protagónico dentro del marco estudiado en el desarrollo urbano. Es por ...
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Parisi Fernández, Antonino (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2006)Curso de Finanzas
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Estabilidad en la conformación de carteras de inversión accionaria : Dow Jones y fondos de pensiones Farías T., Víctor; Valenzuela O., Gabriel (Universidad de Chile, 2007)Este trabajo examina el grado de estabilidad en la conformación de carteras de inversión á là Markovic, por medio de un enfoque empírico. Son utilizados los retornos de las acciones componentes del índice Dow Jones Industrial ...
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Parisi Fernández, Antonino; Cornejo, Edinson (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2006)Una de las herramientas financieras que ayudan de manera importante y estratégica a la toma de decisiones en la empresas a quienes son los responsables de la gestión financiera, son sin duda el Valor Actual (VA), el Valor ...
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Egaña Acevedo, Pablo Andrés (Universidad de Chile, 2003)En la actualidad se desarrollan constantemente cambios a nivel social que impactan la manera como vivimos, cambian nuestros hábitos y preferencias, es así como podemos observar que el uso económico de los inmuebles es ...
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Parisi Fernández, Antonino (2004-11-18)Este estudio analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir el signo de las variaciones semanales del IPSA
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Parisi Fernández, Antonino; Guerrero, José Luis; Martínez, Daniel; Ireta, Martín (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2006)En Facultad de Economía y Negocios y en la física quántica se emplean conceptos que están revolucionando el mundo de la física. Ahora estamos tratando de acercar el razonamiento quántico al estudio de las finanzas, ...
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Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco; Díaz, David (2008)This paper analyzes recursive and rolling neural network models to forecast one-step-ahead sign variations in gold price. Different combinations of techniques and sample sizes are studied for feed forward and ward neural ...
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Otárola Estrada, Roberto (Universidad de Chile, 2004)En el presente trabajo revisaremos una novedosa técnica de inteligencia artificial, conocida como lógica difusa (fuzzy logic). Luego, utilizando el paquete computacional MATLAB 6 Release 13, construiremos un modelo dinámico ...
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Jerez López, Pamela; Jofré Nuñez, Carolina; Burgos Letelier, Daniela (Universidad de Chile, 2006)El presente trabajo, continúa con la línea de investigación relativa a modelos predictivos, como las técnicas de algoritmos genéticos y redes neuronales, media móvil, momentum, modelos Arima etc.; en este caso para los ADR ...
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Parisi Fernández, Antonino (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2002)En agosto se estrenó el sistema de Multifondos. Un mes atrás, cada AFP administraba sólo dos tipos de fondos de pensiones. El nuevo sistema de Multifondos amplía a cinco el número de estos, donde la diferencia entre ...
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Fache, Tomás; Cárcamo, Pablo (Universidad de Chile, 2002)Las proyecciones de las economías han sido bajas en este último tiempo afectando entre otros elementos las oportunidades de inversión, las que se relacionan en gran medida con la confianza de los inversionistas sobre las ...
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Modelos de algoritmos geneticos y redes neuronales en la prediccion del signo de variacion del IPSA Parisi Fernández, Antonino (Jorge Gregoire, 2004)Este estudio analiza la capacidad de los modelos multivariados dinamicos recursivos construidos a traves de algoritmos geneticos y de las redes neuronales recursivas para predecir el signo de las variaciones semanales ...
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Modelos de algoritmos genéticos y redes neuronales en la predicción de indices bursátiles asiáticos Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco; Díaz, David (2006)This study analyzes the capacity of multivariated models constructed from genetic algorithms and artificial neural networks to predict the sign of the weekly variations of the Asian stock-market indexes Nikkei225, Hang ...
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Parisi Fernández, Antonino; Rebolledo, Julio; Cornejo, Edinson (Jorge Gregoire, 2006)La metodología de lógica borrosa, está basada en la idea de que las variables deben ser manejadas no como un número sino más bien por las características que ellas presentan. Se utilizó una serie histórica de cotizaciones ...
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Modelos de redes neuronales aplicados a la predicción del tipo de cambio de dólar observado en Chile Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco; Guerrero C., José Luis (2004-12-10)Este estudio analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir el signo de las variaciones diarias del dolar observado, entendiendo que la prediccion de la direccion del movimiento es relevante para desarrollar ...
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Brunel Lagreze, Jean Pierre (Universidad de Chile, 2005-12)No cabe duda de que el mayor reto para administradores e investigadores en el campo de las finanzas, es la presencia de incertidumbre acerca de los acontecimientos futuros, y de cómo estos pueden afectar el valor de un ...
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Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco (2004-12-22)This study analices the neuronal networks models' capacity to predict the sign of the weekly variations of CAC40, Hang Seng, KLSE, MMX, STI, Dow Jones Industry, S&P500, GDAX, Bovespa, Nikkei225 and FTSE100. The relative ...