Predicciendo Precios Accionarios en Mercados Turbulentos

Abstract

El presente artículo tiene por objetivo presentar la evidencia existente respecto de los crashes bursátiles en orden a predecir los efectos futuros en los mercados accionarios del ataque terrorista al World Trade Center; y un análisis relativo a la eficiencia y capacidad predictiva de diversos modelos para estimar el comportamiento de los precios accionarios, incluyendo el análisis técnico, modelos de redes neuronales y otros modelos multivariables.