Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continúo bajo previsión perfecta

Author	dc.contributor.author	Graziani, Carlo
Author	dc.contributor.author	Almansa, Andrés	es_CL
Admission date	dc.date.accessioned	2011-03-22T16:15:07Z
Available date	dc.date.available	2011-03-22T16:15:07Z
Publication date	dc.date.issued	1997-06
Cita de ítem	dc.identifier.citation	Estudios de Economía. Vol. 24 No. 1 Junio 1997 Págs. 185-196	en_US
Identifier	dc.identifier.uri	https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128001
Abstract	dc.description.abstract	Se presenta un algoritmo para simular numéricamente modelos lineales formulados en tiempo continuo bajo previsión perfecta. Partiendo de los trabajos de Austin y Buiter (1984), se caracteriza primero la familia de modelos que se pretende resolver, exponiendo su forma reducida. Después se explica la solución matemática adoptada. Luego se presentan algunos ejemplos conocidos de la literatura. El algoritmo está escrito en el lenguaje MATLAB y permite simular modelos con muchas variables de estado. Los shocks exógenos pueden ser no anticipados o anticipados, así como permanentes o transitorios.	en_US
Lenguage	dc.language.iso	es	en_US
Publisher	dc.publisher	Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios	en_US
Keywords	dc.subject	Algoritmo	en_US
Título	dc.title	Un algoritmo para la simulación de modelos lineales en tiempo continúo bajo previsión perfecta	en_US
Document type	dc.type	Artículo de revista