Asimetría en la correlación de los índices accionarios del MILA con un modelo asimétrico de correlación condicional dinámica generalizado
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Vergara R., José Luis
Author
dc.contributor.author
Rantul Mansilla, Francisco Osiel
Admission date
dc.date.accessioned
2018-05-11T19:16:24Z
Available date
dc.date.available
2018-05-11T19:16:24Z
Publication date
dc.date.issued
2017-12
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/147675
General note
dc.description
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS
es_ES
Abstract
dc.description.abstract
El creciente desarrollo e integración del sistema financiero latinoamericano con el resto del mundo
ha despertado el interés en la literatura sobre la vulnerabilidad que tiene la región, ante schoks macroeconómicos tanto internos como externos.