Asimetría en la correlación de los índices accionarios del MILA con un modelo asimétrico de correlación condicional dinámica generalizado
Tesis
Open/
Tesis (9.732Mb)Publication date
2017-12Metadata
Show full item record
Cómo citar
Cómo citar
Asimetría en la correlación de los índices accionarios del MILA con un modelo asimétrico de correlación condicional dinámica generalizado
Abstract
El creciente desarrollo e integración del sistema financiero latinoamericano con el resto del mundo
ha despertado el interés en la literatura sobre la vulnerabilidad que tiene la región, ante schoks macroeconómicos tanto internos como externos.
General note
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS
Identifier
URI: https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/147675
Collections
The following license files are associated with this item:
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile