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    • Analysts' target price accurancy and investors' reaction: chilean stock market evidence 

      Gregoire Cerda, Jorge; Marcet Orellana, Francisco (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., 2014)
      The main purpose of this study is to estimate the target price accuracy (TPA) of the Chilean analysts and to find the factors that may affect its accuracy. We also seek to determine if there exists a direct relationship ...
    • Análisis de Swap de tasas de interés en Chile 

      Calderón Flores, Ignacio (Universidad de Chile, 2009-07)
      El mercado de Swap de Tasas de Interés ha resultado uno muy interesante de estudiar por el constante aumento de su popularidad. En Chile, el Swap de este tipo más utilizado es el Swap Promedio Cámara, además, dada la ...
    • Comportamiento del IPSA y valor fundamental: un análisis de cointegración 2004-2011 

      Gregoire Cerda, Jorge; Ríos C., Jorge (Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2011)
      This research is focused on the market value of IPSA´s stocks and whether those values are aligned with their fundamentals or not, along the period 2004-2011. For that purpose the article is supported by the models of ...
    • Concentración de Propiedad y Liquidez 

      Cáceres González, José Ignacio; Márquez González, David Esteban; Ruiz González, Rodrigo Nicolás (Universidad de Chile, 2008)
      La presente investigación explora los efectos que tiene la Estructura de Propiedad de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago, como determinante de la Liquidez de los títulos en el mercado bursátil ...
    • Desarrollo y Perspectivas de la Securitización en Chile 

      Gregoire Cerda, Jorge (2004-12-13)
      En este artículo se analizan el desarrollo y las perspectivas futuras de la actividad securitizadora en Chile. Se concluye que la securitización en Chile tiene amplio espacio por crecer, pero que sólo es una alternativa ...
    • Desempeño Económico Agregado y Mercado Accionario. Un Análisis Empírico para el Caso Chileno 

      Gregoire Cerda, Jorge (2004-12-28)
      Este artículo intenta analizar en un contexto dinámico el comportamiento agregado del mercado accionario chileno. El marco analítico en que este estudio se basa se sustenta en la visión de que los precios de los activos ...
    • Determinantes de los spreads de tasas de los bonos corporativos: evidencia chilena 

      Alvarez Triat, Carolina (Universidad de Chile, 2006-04)
      El spread de los bonos corporativos es definido de diferentes formas por distintos autores. Sin embargo, la definición común para todos ellos, es que el spread de los bonos nace de la existencia de una diferencia entre ...
    • Determinantes de los spreads de tasas de los bonos corporativos: — revisión de la literatura 

      Alvarez Triat, Carolina (Universidad de Chile, 2011)
      El spread de los bonos corporativos es definido de diferentes formas por distintos autores. Sin embargo, la definición común para todos ellos, es que el spread de los bonos nace de la existencia de una diferencia entre ...
    • Distribuciones Pareto-Levy para retornos de acciones en Chile 

      Gregoire Cerda, Jorge (Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 1984)
      Este trabajo estudia la distribución empírica de los retornos accionarios en el mercado chileno. Los resultados indican que los retornos (mensuales) se comportan como si fuesen generados por una distribución estable ...
    • Ejercicio de valoración de bonos convertibles. 

      Cortés A., Víctor; Lizana T., Washington; Maxwell M., Lindley (Universidad de Chile, 2006)
      Los bonos convertibles como herramienta de financiamiento por parte de las empresas, no han sido en Chile un instrumento de financiamiento muy utilizado. No obstante, es un instrumento financiero muy complejo, que es ...
    • Ejercicio de valoración de opciones. 

      Arancet Yáñez, Carlos (Universidad de Chile, 2003)
      En el presente seminario se estudian las características y el comportamiento que han tenido las Opciones de Suscripción de Acciones (OSAS) emitidas por diferentes empresas transadas en Bolsa, durante el período 2000-2003, ...
    • El Mercado de Bonos Sercuritizados en Chile 

      Gregoire Cerda, Jorge; Zurita Lillo, Salvador (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2000)
      En la década de los setenta vimos una innovación en forma del mercado de letras hipotecarias emitidas por los bancos comerciales, pero representativo de una securitización tipo dentro de balance, cuya principal ventaja ...
    • Equilibrio del Mercado Financiero 

      Gregoire Cerda, Jorge; Zurita Lillo, Salvador (Jorge Gregoire, 1994)
      El presente trabajo examina en forma crítica y compara los diferentes modelos de equilibrio del mercado de activos.
    • Estilo de inversión en fondos mutuos chilenos 

      Granzow Cortés, Herman; Romo Moreno, Karla (Universidad de Chile, 2006)
      Los Fondos Mutuos o también conocidos como Fondos Comunes en algunos países de habla hispana, tal como su nombre lo índica son fondos comunes de inversión formados por los depósitos de múltiples inversionistas, quienes ...
    • Estimación de riesgo con transacciones discontinuas 

      Gregoire Cerda, Jorge (Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 1987-12)
      La existencia de fricción en los mercados de capital genera demoras en el ajuste de los precios y anomalías en los retornos observados, produciéndose finalmente un problema econométrico de error en las variables en ...
    • Estructura del mercado financiero 

      Gregoire Cerda, Jorge (2005-01-27)
    • Estudio empírico de los precios futuros del cobre 

      Pérez Muñoz, Eduardo; López Mendoza, Claudio (Universidad de Chile, 2008)
      El presente seminario tiene como objetivo o finalidad, el estudiar y analizar las principales teorías que hay sobre Valoración de Contratos Futuros sobre Commodties (Teoría del Almacenamiento y Teoría de Premios por Riesgo), ...
    • Factores determinantes del spread de retornos en bonos corporativos chilenos 

      Gregoire Cerda, Jorge; Álvarez T., Carolina (Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2007)
      El presente trabajo realiza una estimación empírica de la importancia de determinados factores que pudieran explicar el tamaño del spread de los bonos corporativos en el mercado chileno. Se realiza un análisis econométrico ...
    • Factores en la subvaloración de ofertas públicas iniciales de acciones (IPO), Chile 1993 - 2006 

      Gregoire Cerda, Jorge; Castillo B., Rocío (Asociación de Directivos Superiores de Facultades de Administración, Negocios o Empresariales de Chile A.G. (ASFAE)., 2009)
      Este estudio analiza la existencia de rendimientos anormales en el muy corto plazo de las ofertas públicas iniciales (IPO) en el mercado chileno durante el período comprendido entre1993 y 2006; considerando el precio de ...
    • Financiamiento mediante emisiones accionarias o bonos corporativos mercado chileno 

      Concha Tagle, Jorge; Jiménez Manterola, Tomás (Universidad de Chile, 2014-12)
      El presente seminario utiliza un modelo predictivo que tiene por objetivo poder plasmar los efectos de variables intr nsecas de cada empresa y variables de mercado en la probabilidad de elecci on entre nanciarse por ...