“Nowcasting para el PIB de Chile y el impacto de nuevos datos”

Abstract

A partir de un conjunto de indicadores de alta frecuencia, se realiza un pronóstico anticipado (nowcast) del producto interno bruto (PIB) de Chile del siguiente trimestre. El nowcast se estima mediante un modelo de factores dinámicos y posteriormente se emplea un suavizador de Kalman para manejar de manera eficiente las complicaciones asociadas a utilizar series de distinta frecuencia. Además, el modelo permite descomponer el impacto de la publicación de nuevos datos económicos en la proyección del producto. Por último, se realiza un backtest del modelo, obteniendo un mejor rendimiento que un modelo autorregresivo de orden uno.