Browsing by Author "Parisi Fernández, Antonino"
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Lanyon Rioseco, Daniel Nicolás (Universidad de Chile, 2007-12)El estudio evalúa la capacidad de un modelo GARCH, optimizado por algoritmo genético, para predecir la dirección del cambio del precio de un índice financiero, particularmente el IPSA. La particularidad de esta tesis es ...
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Asenjo Godoy, Pedro Francisco; Praetorius Batalla, Sebastián (Universidad de Chile, 2006)Utilizando valores de cierres semanales de los índices bursátiles estadounidenses Dow Jones(DJI), S&P500 (GSPC), Nasdaq (IXIC) y NYSE Composite (NYA), correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero de 1980 al ...
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Parisi Fernández, Antonino (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2002)El presente artículo tiene por objetivo presentar la evidencia existente respecto de los crashes bursátiles en orden a predecir los efectos futuros en los mercados accionarios del ataque terrorista al World Trade ...
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González R., Ignacio; Jiménez B., José Mario (Universidad de Chile, 2003)
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Cuevas, Víctor (Universidad de Chile, 2006-11)Esta tesis evalúa la eficiencia de los modelos predictivos, construidos a partir de algoritmos genéticos, redes neuronales y lógica borrosa para predecir el signo (dirección) de las variaciones semanales del Bono del Tesoro ...
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Bórquez Ramírez, Pedro; Villanueva Ramos, Jorge (Universidad de Chile, 2006)
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Witt Fuchs, Oliver (Universidad de Chile, 2007-11)El objetivo de esta tesis es probar la existencia de capacidad de predicción en el mercado inmobiliario mediante la aplicación de un modelo de redes neuronales. Para ello se utilizó una base de datos con los precios ...
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Cepeda Cádiz, Álvaro; González Guzmán, Gastón (Universidad de Chile, 2009)Los Autómatas Celulares son un novedoso modelo no convencional de optimización. Este se basa en el funcionamiento de sistemas, en particular, en el contagio de sus células. Una aplicación con poca literatura académica, es ...
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Alcaide Cisterna, Jaime; Coello Gho, Pablo (Universidad de Chile, 2006)Desde que Eugene Fama en 1970 planteara la hipótesis de mercados eficientes, muchos académicos y analistas financieros han señalado que las fluctuaciones de los precios accionarios siguen un camino aleatorio. No obstante, ...
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Bueno Bórquez, Renato Alejandro (Universidad de Chile, 2006)El propósito de la presente investigación es estudiar y desarrollar modelos flexibles, versátiles y eficientes, estadísticamente y económicamente significativos, para proyectar la variación futura del precio de la Plata. ...
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Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco (2006-01-15)
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Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco (2006-06-03)Las Finanzas y el Valor de las Empresas.
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Friz Echeverría, Rodolfo (Universidad de Chile, 2003)Este estudio tiene por objeto determinar en una primera parte, la capacidad predictiva des las redes neuronales tanto Rolling como Recursivas en la preedición de signos de la variación del precio del oro, para en una segunda ...
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Márquez Sepúlveda, Ariel Enrique (Universidad de Chile, 2006)En este trabajo se hace una primera aproximación del concepto de conciencia a las redes neuronales utilizadas para la predicción de signo de cambios de precios en activos financieros. Se encuentra que adicionando a las ...
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Parisi Fernández, Antonino; Parisi Fernández, Franco (2004-11-17)En el mercado chileno donde participan inversionistas institucionales sofisticados y bajo diferentes modelos de intervención por parte del Banco Central, es posible lograr retornos anormales mediante el uso de análisis ...
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Urzúa Orellana, Sergio (Universidad de Chile, 2003-03)A principio de los años ochenta -frente al problema de cómo resolver el tema de la seguridad social y el de las pensiones de un modo óptimo- se resolvió crear un nuevo sistema de fondos de pensiones1, establecido en 1980 ...
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González Araya, Marcelo; Parisi Fernández, Antonino; Rodríguez P., Arturo (Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2007)Looback options are path dependent contingent claims whose payoffs depend on the extrema of the underlying asset price over a certain time interval. In this note we compare the performance of two Monte Carlo techniques ...
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Jerez López, Pamela (Universidad de Chile, 2007)Continuamente las ciencias se esfuerzan para poder determinar los factores que nos afectan. En las últimas décadas se han desarrollado e implementado diferentes técnicas de predicción, las cuales pretenden satisfacer las ...
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Leal Alvarado, Rossana; Méndez Rivera, Luis (Universidad de Chile, 2006-12)Con éste compendio se pretende alcanzar una formación de alto nivel que permita efectuar análisis coherentes y con capacidad predictiva sobre problemas cotidianos planteados en los mercados financieros del área tecnológica, ...
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Bugueño Castillo, Claudia; Lagos Castillo, Marco (Universidad de Chile, 2006-12)En el campo de las finanzas se han desarrollado un sinfín de teorías que intentan explicar o predecir el precio que tomaran las acciones en el futuro.