Show simple item record

Professor Guidedc.contributor.advisorParisi Fernández, Antonino
Authordc.contributor.authorJerez López, Pamela 
Authordc.contributor.authorJofré Nuñez, Carolina 
Authordc.contributor.authorBurgos Letelier, Daniela 
Admission datedc.date.accessioned2012-10-29T19:17:17Z
Available datedc.date.available2012-10-29T19:17:17Z
Publication datedc.date.issued2006
Identifierdc.identifier.urihttp://repositorio.uchile.cl/handle/2250/111400
General notedc.descriptionSeminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Administraciónes
General notedc.descriptionAutores no autorizan el acceso a texto completo de su documento
Abstractdc.description.abstractEl presente trabajo, continúa con la línea de investigación relativa a modelos predictivos, como las técnicas de algoritmos genéticos y redes neuronales, media móvil, momentum, modelos Arima etc.; en este caso para los ADR pertenecientes a Asia, Europa y Latinoamérica. Todos Estos modelos anteriores, paramétricos o no paramétricos, lineales y no lineales, buscan reconocer patrones de comportamiento y relaciones que se expresan en un lenguaje matemático, a través de la estimación de coeficientes y su significancia estadística. Sin embargo, el actual trabajo se ha adoptado un enfoque distinto. En vez de utilizar operadores matemáticos sobre datos, optimizando los polinomios predictores en forma matemática, se han utilizado los datos para construir un modelo que permita traducir un razonamiento aproximado a forma matemática de modo de deducir reglas de decisión basadas en la lógica reflejada en los datos históricos. Este enfoque tiene el mérito de que las predicciones siguen una lógica, más que obedecer a operaciones matemáticas. La mayoría de los agentes que participan en el mercado accionario, utiliza un lenguaje que incorpora aspectos cualitativos para referirse, por ejemplo, al precio de un activo, a la rentabilidad de la inversión, etc. En este contexto, los modelos cuantitativos tienen dificultades para absorber esta información, lo que plantea la necesidad de desarrollar y analizar el uso de nuevas técnicas que permitan incorporar este tipo de referencias. La metodología de lógica borrosa, basada en la idea de que las variables deben ser manejadas no como un número sino más bien por las características que ellas presentan, viene a dar respuesta a esta inquietud. Se utilizaron series históricas de cotizaciones de ADR pertenecientes a Europa, Asia y Latinoamérica, en el período comprendido entre el 31 de octubre de 2003 y el 22 de septiembre de. Se construyó un modelo de lógica borrosa, para efectos de probar la metodología en escenarios diferentes, en este caso de desarrollo a nivel de los continente seleccionados y así probar nuestra hipótesis “El modelo predictivo de precios accionarios, basado en la metodología de lógica borrosa, posee mayor potencial predictor en los mercados desarrollados”. La cual fue rechazada debido a que los resultados obtenidos mostraron que la metodología de Lógica Borrosa en ADR no tuvo un efecto muy significativo con respecto al nivel de desarrollo de los mercados respectivos a cada ADR. El presente trabajo se divide en cuatro secciones: la sección uno presenta un resumen de los conceptos básicos de lógica borrosa; en la sección dos se explica la teoría de los ADR; la sección tres, tiene cono objetivo entregar información practica y útil de los mercados de Asia, Latinoamérica y Europa; la sección cuatro aborda la aplicación de la metodología de la lógica borrosa en los ADR seleccionados; en la sección cinco se presentan los resultados y las conclusiones del estudioes
Lenguagedc.language.isoeses
Publisherdc.publisherUniversidad de Chilees
Keywordsdc.subjectLogica borrosaes
Keywordsdc.subjectInversiones extranjerases
Títulodc.titleLogica borrosa aplicada en ADR de Europa, Asia y Latinoamericaes
Document typedc.typeTesises_CL
Facultyuchile.facultadFacultad de Economía y Negocios,


Files in this item

Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record