Predición del la variación del IPSA : comparación de tres modelos
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Gregoire Cerda, Jorge
Author
dc.contributor.author
Arroyo Campos, Patricio
Author
dc.contributor.author
Ormazábal Caris, Claudio
Staff editor
dc.contributor.editor
Facultad de Economía y Negocios
CL
Staff editor
dc.contributor.editor
Escuela de Economía y Administración
CL
Admission date
dc.date.accessioned
2014-01-09T19:50:15Z
Available date
dc.date.available
2014-01-09T19:50:15Z
Publication date
dc.date.issued
2013
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115079
General note
dc.description
Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Administración
CL
Abstract
dc.description.abstract
En el presente estudio se evaluaron tres modelos para predecir el signo de la variación del IPSA, los cuales fueron regresión lineal, Support Vector Machines (SVM) y redes neuronales utilizando el software de data mining RapidMiner. Las variables explicativas utilizadas fueron los rezagos semanales de los retornos del IPSA, del Dow Jones y tipo de cambio USDCLP. Con estos datos se obtuvo que los modelos no lineales poseen un rendimiento levemente superior a la regresión lineal, obteniendo un 76,6% versus un 76% respectivamente. Adicionalmente se probaron distintas proporciones muestrales de entrenamiento y de prueba de los datos, obteniendo en todas estas, porcentajes de predicción sobre el 70% y con pequeñas variaciones entre ellas. Finalmente se realizó el test de Pesaran y Timmermann (1992) entregando evidencia de que todos los modelos pueden predecir en algún grado la dirección de signo del IPSA.
en_US
Lenguage
dc.language.iso
es
CL
Publisher
dc.publisher
Universidad de Chile
CL
Type of license
dc.rights
CC0 1.0 Universal
*
Link to License
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
*
Keywords
dc.subject
Indice de precios selectivo de acciones
CL
Keywords
dc.subject
Mercado de capitales
CL
Keywords
dc.subject
IPSA
CL
Título
dc.title
Predición del la variación del IPSA : comparación de tres modelos