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Professor Advisordc.contributor.advisorGregoire Cerda, Jorge 
Authordc.contributor.authorArroyo Campos, Patricio 
Authordc.contributor.authorOrmazábal Caris, Claudio 
Staff editordc.contributor.editorFacultad de Economía y NegociosCL
Staff editordc.contributor.editorEscuela de Economía y AdministraciónCL
Admission datedc.date.accessioned2014-01-09T19:50:15Z
Available datedc.date.available2014-01-09T19:50:15Z
Publication datedc.date.issued2013
Identifierdc.identifier.urihttps://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115079
General notedc.descriptionSeminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención AdministraciónCL
Abstractdc.description.abstractEn el presente estudio se evaluaron tres modelos para predecir el signo de la variación del IPSA, los cuales fueron regresión lineal, Support Vector Machines (SVM) y redes neuronales utilizando el software de data mining RapidMiner. Las variables explicativas utilizadas fueron los rezagos semanales de los retornos del IPSA, del Dow Jones y tipo de cambio USDCLP. Con estos datos se obtuvo que los modelos no lineales poseen un rendimiento levemente superior a la regresión lineal, obteniendo un 76,6% versus un 76% respectivamente. Adicionalmente se probaron distintas proporciones muestrales de entrenamiento y de prueba de los datos, obteniendo en todas estas, porcentajes de predicción sobre el 70% y con pequeñas variaciones entre ellas. Finalmente se realizó el test de Pesaran y Timmermann (1992) entregando evidencia de que todos los modelos pueden predecir en algún grado la dirección de signo del IPSA.en_US
Lenguagedc.language.isoesCL
Publisherdc.publisherUniversidad de ChileCL
Type of licensedc.rightsCC0 1.0 Universal*
Link to Licensedc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
Keywordsdc.subjectIndice de precios selectivo de accionesCL
Keywordsdc.subjectMercado de capitalesCL
Keywordsdc.subjectIPSACL
Títulodc.titlePredición del la variación del IPSA : comparación de tres modelosCL
Document typedc.typeTesis


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