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Flujos de inversión en fondos mutuos y comportamiento del inversionista: evidencia empírica en Chile (Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2010)Este trabajo se centra en los factores relevantes para el inversionista en fondos mutuos accionarios. Específicamente se focaliza en los flujos netos que ingresan a un fondo y su relación con factores de desempeño, costos ...
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(Universidad de Chile, 2004)En el presente trabajo se estudia la existencia de retornos anormales en las acciones de AFP Provida, ante anuncios de fusión o adquisición con otras AFP. Otras fusiones o adquisiciones en la industria de las AFP no se ...
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(Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 1993-12)Uno de los avances teóricos recientes de la teoría moderna de economía financiera ha sido el estudio del papel que los precios cumplen en agregar y transmitir la información privada que poseen los distintos participantes ...
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(Universidad de Chile, 2013-07)En el contexto mundial de incrementos en el precio de los bienes ra ces, el desarrollo de m etricas dirigidas a monitorear el encarecimiento de las propiedades cobra especial relevancia, en especial atendiendo al alto ...
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(Universidad de Chile, 2010)
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(Universidad de Chile, 2010)
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(Universidad de Chile, 2011)Este documento examina la estructura temporal de la tasa de interés nominal de corto plazo en Chile mediante el modelo de un factor desarrollado por Vasicek (1977). El comportamiento de la tasa de interés tiene fuertes ...
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(Universidad de Chile, 2008)El comportamiento generalizado de los mercados difiere en el corto y mediano plazo del supuesto de mercados eficientes mencionado muy comúnmente en la teoría, lo cual no es erróneo a plazos más largos (o largo plazo), pero, ...
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(Jorge Gregoire, 1995)El objetivo de esta nota es clarificar un aspecto de algebra lineal que aparece en el desarrollo de la teoría de arbitraje.
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(Universidad de Chile, 2006)Tomando como punto de partida la Teoría de la Paridad del Poder de Compra, este trabajo revisa parte de la evidencia empírica relacionada con el fin de analizar las debilidades y fortalezas de cada metodología, considerando ...
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(2004-12-29)The purpose of this paper is two fold: on the one hand, to empirically determine the number of systematic risk factors modeled in the APT as developed by Ross (1976 a and b), to be observed in the Chilean stock market ...
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(Universidad de Chile, 2003)La motivación de nuestro trabajo surge en respuesta a la necesidad de plantear un complemento al sistema de pensiones obligatorio existente en Chile, con el fin de mejorar las pensiones al momento de la jubilación de todos ...
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(Universidad de Chile, 2004)Utilizando el procedimiento empleado por Fairfield [1994] en una muestra de empresas chilenas que cotizan en bolsa, se ha estudiado la utilidad de los ratios precio a libro y precio a utilidad (P/B y P/E) para predecir ...
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(Universidad de Chile, 2002)Los mercados mundiales continuamente están recibiendo flujos de información relacionados con variaciones de oferta, demanda y niveles de inventario de los distintos commodities que pertenecen al sistema económico. En una ...
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(Universidad de Chile, 2008)Este trabajo persigue evaluar la rentabilidad que habría obtenido un inversionista que hubiese seguido las recomendaciones de Redes Neuronales Artificiales para la conformación semanal de sus carteras de bonos durante ...
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(Universidad de Chile, 2013)En el presente estudio se evaluaron tres modelos para predecir el signo de la variación del IPSA, los cuales fueron regresión lineal, Support Vector Machines (SVM) y redes neuronales utilizando el software de data mining ...
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(Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2012)Se estudia el comportamiento del premio por liquidez, con datos de depósitos a plazo bancarios y de swap interbancario, periodo junio 2006 a octubre 2009, que así incluye la crisis financiera. Para USA el premio por ...
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(Universidad de Chile, 2013)El presente seminario de título tiene por objetivo testear de forma empírica la reacción de los ADRs chilenos frente a shocks noticiosos generados tanto en Estados Unidos como en Chile. Se pretende dilucidar si la reacción ...
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(Universidad de Chile, 2010)En la presente investigacion se busca entregar una orientaci ´ on acerca del tema de las burbu- ´ jas especulativas racionales, donde se presentan los distintos modelos que definen al precio de un activo con sus fundamentos. ...
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(Jorge Gregoire, 2004)El objetivo de esta investigación es estudiar las propiedades estadísticas de la serie de tiempo del tipo de cambio nominal CLP/USD, para el periodo de flotación libre reciente, específicamente modelar los retornos y la ...
