Browsing by Subject "Indice de precios selectivo de acciones"

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    • Análisis de ratio de varianzas de las rentabilidades del IPSA para el periodo 1997-2007 
      Silva Villarroel, Loreto Catalina (Universidad de Chile, 2007-12)
      En este trabajo, se testearía la hipótesis de Random Walk para el caso de Chile. Para esto, se utilizan datos diarios, semanales y mensuales del índice IPSA y las 40 acciones que lo componen para un periodo comprendido ...
    • Determinantes comunes entre el IMACEC y el IPSA : un enfoque de largo plazo en base a la teoría de la cointegración 
      Donders Canto, Pablo (Universidad de Chile, 2015-01)
      En el presente estudio se analizaron los determinantes comunes entre el índice agregado de la Bolsa de Comercio de Santiago (IPSA) y el índice mensual de actividad económica publicado mensualmente por el Banco Central Chile ...
    • Efectos de la Inclusión de las acciones al Índice IPSA 
      Huerta Zurita, Daniela Paz (Universidad de Chile, 2008)
      En este seminario se analizó la existencia de retornos anormales del precio de las acciones de empresas, al ser incluidas en el indicador de mercado chileno, IPSA. La metodología utilizada fue replicada del artículo de ...
    • Estructura y costo de capital en Chile en el siglo XXI 
      García Bottger, Mariana Inés; Padilla Zambrano, Dylan (Universidad de Chile, 2017)
      En el siguiente documento se presenta un estudio sobre la estructura y costos de capital de empresas chilenas pertenecientes al IPSA o al IGPA en el periodo 2000-2015. El foco principal es contrastar ratios de estructura ...
    • Evaluación carteras recomendadas principales corredoras de bolsa de Chile 
      Goecke Ruz, Cristofer; Eguiguren Correa, María Angélica (Universidad de Chile, 2015-01)
      En este estudio se realiza un análisis comparativo de las carteras recomendadas en Diciembre del año 2013 por las 9 principales corredoras de bolsa del país las cuales abarcaban un 78% del mercado Chileno para el año 2013. ...
    • Factores internos y externos que afectan el precio de las acciones estudio del mercado chileno 
      Gajardo Salgado, Matías; Quaassdorff Molina, Felipe (Universidad de Chile, 2014-11)
      Los modelos que buscan explicar las variaciones del precio de las acciones han sido cubiertos por la literatura desde hace m as de 50 a~nos. Uno de los m etodos estudiados es el APT multifactorial. Sin embargo, la mayor ...
    • Precios de commodities y su impacto en índices accionarios 
      Herrera Salvo, Carolina; Warner Pearcy, Andrés (Universidad de Chile, 2002)
      Los mercados mundiales continuamente están recibiendo flujos de información relacionados con variaciones de oferta, demanda y niveles de inventario de los distintos commodities que pertenecen al sistema económico. En una ...
    • Predición del la variación del IPSA : comparación de tres modelos 
      Arroyo Campos, Patricio; Ormazábal Caris, Claudio (Universidad de Chile, 2013)
      En el presente estudio se evaluaron tres modelos para predecir el signo de la variación del IPSA, los cuales fueron regresión lineal, Support Vector Machines (SVM) y redes neuronales utilizando el software de data mining ...