Browsing by Author "Parisi Fernández, Antonino"
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Gutiérrez Márquez, Marcelo (Universidad de Chile, 2004)Este trabajo persigue evaluar la rentabilidad que habría obtenido un inversionista que hubiese seguido las recomendaciones de Redes Neuronales Artificiales para la conformación semanal de sus carteras durante casi 4 años. ...
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Asenjo Wilkins, Felipe (Universidad de Chile, 2006)
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Banfi del Río, Pablo; Correa Finsterbusch, Maximiliano; Romero Diez, Ricardo; Wechsler Jensen, Ricardo (Universidad de ChileUniversidad de Chile. Programa Cybertesis, 2003)El objetivo de este trabajo es analizar la capacidad predictiva del modelo desarrollado por Black y Scholes. Para este propósito se testeó la capacidad de diversos modelos autoregresivos, además de un modelo multivariable ...
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Peña Suárez, Marco; Véliz Peña, Alejandra (Universidad de Chile, 2003)
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Fernández Fernández, Consuelo; Matte Roos, Pablo; Moreno Isla, Javier (Universidad de Chile, 2004)
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Cavada Benech, Cristián (Universidad de Chile, 2007)Este trabajo busca comprobar que existe un contagio de expectativas de los inversionistas que participan en el mercado de bienes raíces. Para esto, se utiliza la metodología de autómatas celulares dada su buena capacidad ...
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Torrealba Fuenzalida, Francisco (Universidad de Chile, 2006-01)El presente trabajo persigue la aplicación de modelos caóticos recursivos con el objeto de predecir la variación del precio de las acciones. La particularidad de este enfoque es que dichos modelos no se retroalimentan de ...
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Pardo Pavez, Marco Antonio; Sandoval Sepúlveda, Cristian Mauricio (Universidad de Chile, 2006)El objetivo de este trabajo es introducir un modelo de Biétapico o de Corrección por el Error que permitiera predecir el cambio de signo semanal del principal índice accionario chileno, IPSA. Para este modelo se consideró ...
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Fantini Pérez-Villamil, Juan Eduardo (Universidad de Chile, 2006)Esta investigación analiza las bondades de la teoría de Autómatas Celulares como modelamiento del comportamiento de Diferentes ADR´s latinoamericanos, incluyendo casi la totalidad de los ADR´s chilenos. Los Autómatas ...
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Nagel, Ignacio (Universidad de Chile, 2003)Desde los comienzos de la actividad bursátil, los inversionistas han intentado encontrar la forma de predecir el comportamiento futuro del precio de las acciones. Las principales técnicas se concentran en dos grupos, el ...
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Obaid, Mauricio (Universidad de Chile, 2003)En la presente tesis, se analiza el proceso inmobiliario y los principales agentes económicos que intervienen en él, donde la tasación juega un rol protagónico dentro del marco estudiado en el desarrollo urbano. Es por ...
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Estabilidad en la conformación de carteras de inversión accionaria : Dow Jones y fondos de pensiones Farías T., Víctor; Valenzuela O., Gabriel (Universidad de Chile, 2007)Este trabajo examina el grado de estabilidad en la conformación de carteras de inversión á là Markovic, por medio de un enfoque empírico. Son utilizados los retornos de las acciones componentes del índice Dow Jones Industrial ...
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Egaña Acevedo, Pablo Andrés (Universidad de Chile, 2003)En la actualidad se desarrollan constantemente cambios a nivel social que impactan la manera como vivimos, cambian nuestros hábitos y preferencias, es así como podemos observar que el uso económico de los inmuebles es ...
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Otárola Estrada, Roberto (Universidad de Chile, 2004)En el presente trabajo revisaremos una novedosa técnica de inteligencia artificial, conocida como lógica difusa (fuzzy logic). Luego, utilizando el paquete computacional MATLAB 6 Release 13, construiremos un modelo dinámico ...
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Jerez López, Pamela; Jofré Nuñez, Carolina; Burgos Letelier, Daniela (Universidad de Chile, 2006)El presente trabajo, continúa con la línea de investigación relativa a modelos predictivos, como las técnicas de algoritmos genéticos y redes neuronales, media móvil, momentum, modelos Arima etc.; en este caso para los ADR ...
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Fache, Tomás; Cárcamo, Pablo (Universidad de Chile, 2002)Las proyecciones de las economías han sido bajas en este último tiempo afectando entre otros elementos las oportunidades de inversión, las que se relacionan en gran medida con la confianza de los inversionistas sobre las ...
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Lanyon Rioseco, Daniel Nicolás (Universidad de Chile, 2007-12)El estudio evalúa la capacidad de un modelo GARCH, optimizado por algoritmo genético, para predecir la dirección del cambio del precio de un índice financiero, particularmente el IPSA. La particularidad de esta tesis es ...
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Asenjo Godoy, Pedro Francisco; Praetorius Batalla, Sebastián (Universidad de Chile, 2006)Utilizando valores de cierres semanales de los índices bursátiles estadounidenses Dow Jones(DJI), S&P500 (GSPC), Nasdaq (IXIC) y NYSE Composite (NYA), correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero de 1980 al ...
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González R., Ignacio; Jiménez B., José Mario (Universidad de Chile, 2003)
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Witt Fuchs, Oliver (Universidad de Chile, 2007-11)El objetivo de esta tesis es probar la existencia de capacidad de predicción en el mercado inmobiliario mediante la aplicación de un modelo de redes neuronales. Para ello se utilizó una base de datos con los precios ...